Fx opções participando forward

O que é um Contrato Ativo Participativo Um Ativo Participante oferece ao titular uma taxa de câmbio garantida, assim como um Contrato Aberto Padrão. No entanto, também permite que o titular se beneficie de qualquer movimento de taxa de câmbio favorável em uma proporção predeterminada do valor do contrato. Como um adiantado, nenhum prémio é pago por entrar neste tipo de contrato, no entanto, o cliente está comprometido a negociar o valor total do contrato acordado. Por que usar um adiantamento participativo Um adiantamento participativo oferece proteção garantida para 100 da exposição e, além disso, também oferece o benefício de qualquer movimento favorável das taxas de câmbio em uma proporção do valor do contrato. O titular do Participante Forward pode trocar: (a) o valor total do contrato na taxa garantida (b) ou se a taxa de câmbio se mover de forma favorável, uma parcela do valor do contrato na taxa de câmbio melhorada e deve trocar o valor restante do contrato À taxa garantida. Uma empresa do Reino Unido exporta bens para os EUA e espera receber 100 mil em 6 meses. Este montante terá que ser convertido de volta para o GBP. A taxa de câmbio atual para GBP-USD 1.5500 e o mercado tem sido bastante volátil recentemente. Para uma taxa garantida (pior caso) de 1.5560, o cliente insere um adiantamento participativo com uma taxa de participação de 50. Nenhum prémio é pago por esta estrutura. Cenário 1: o GBP se fortalece e GBP-USD no vencimento é de 1.5650 O cliente pode converter 100.000 em GBP na taxa garantida de 1.5560. Isso ocorre porque se a taxa à vista, no vencimento, for pior do que a taxa garantida, o detentor da Participação Acionada troca todo o valor do contrato à taxa garantida. Cenário 2: o GBP enfraquece o GBP-USD no vencimento é de 1.5400 O cliente pode converter 50.000 para o GBP na taxa garantida de 1.5560 e os restantes 50.000 para o GBP em 1.5400. Com o prazo de vencimento abaixo de 1.5560, o cliente troca 50 de O montante em 1.5560 e os restantes 50 do montante em 1.5400. Neste caso, a taxa efetiva para o titular funciona para ser 1.5480. Melhor do que o que teria sido alcançado usando um Contrato Direto padrão. Uma estratégia de hedge cambial é muitas vezes uma amalgama de produtos múltiplos. As opções de Câmbio (FX) podem ser efetivamente usadas no desenvolvimento de soluções de hedge, pois oferecem um maior grau de flexibilidade. No entanto, as opções FX são inerentemente complexas e podem não ser adequadas para todos. Você sempre deve falar com um especialista para ver se eles são adequados para você. As opções de câmbio são fornecidas pela Smart Currency Options Ltd., autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Se você precisar de ajuda com os termos ou o vocabulário usado nesta página, visite nosso Glossário para obter mais informações. Descubra o quanto um adiantamento participativo pode salvar seu negócio Disclaimer Os contratos de opção são oferecidos pela Smart Currency Options Limited (SCOL) apenas em execução. Isso significa que você deve decidir se deseja obter tal contrato e a SCOL não oferecerá conselhos sobre esses contratos. Este material fornece informações genéricas e ilustrativas e, de forma alguma, pode ser considerado um conselho financeiro, de investimento, fiscal, jurídico ou de outro profissional, uma recomendação pessoal ou uma oferta para celebrar um contrato de opção e não deve ser invocado assim sendo. Qualquer alteração nas taxas de câmbio e taxas de juros pode ter um efeito adverso sobre o valor, preço ou estrutura desses instrumentos. A SCOL não será responsável por qualquer perda decorrente da celebração de um contrato de opção com base neste material. A SCOL faz todos os esforços razoáveis ​​para garantir que esta informação seja precisa e completa, mas não assume qualquer responsabilidade e não dá garantia em relação ao mesmo. As opções de câmbio podem comportar um alto grau de risco e não são adequadas para todos, pois podem ter um impacto negativo no seu capital. Se você tiver dúvidas quanto à adequação de qualquer produto cambial, a SCOL encoraja vivamente você a obter aconselhamento independente de assessores financeiros adequados. Consultar um site ou receber uma publicação não constitui um relacionamento com o cliente e a SCOL não terá nenhum dever ou incorrerá em responsabilidade ou responsabilidade em relação a qualquer pessoa ou entidade como resultado disso. A SCOL é uma subsidiária integral da Smart Currency Exchange Limited e está autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira para realizar negócios da MiFID com o número de referência 656427. A SCOL é uma empresa privada de capital compartilhado registrada em Inglaterra e País de Gales. Número da empresa 9034947. O endereço do escritório está em 26-28 Hammersmith Grove, London W6 7BA. Opções de moeda inteligentes 26-28 Hammersmith Grove, Londres W6 7BA Horário de atendimento: 8:00 da manhã a 6:00 da tarde dias de folga 020 7898 0500 infosmartcurrencyoptions Copyright 2017. A Smart Currency Options Limited é uma empresa de responsabilidade limitada registrada em Inglaterra com o número registrado 09034947. Nosso endereço de escritório É 26-28 Hammersmith Grove, Londres W6 7BA. Smart Currency Options Limited é autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (FRN 656427) Contrato de Opções Privacidade 038 Glossário de Política de Cookies Pin It on PinterestIntrodução Os contratos forward de FX são transações em que concordam em trocar um montante específico de moedas diferentes em alguma data futura, com Sendo a taxa de câmbio definida no momento em que o contrato foi celebrado. A data para entrar no contrato é chamada de data de negociação, e sua data de liquidação ocorrerá poucos dias úteis depois. A diferença horária entre a data de negociação e a data de liquidação é chamada de convenção de liquidação. Existe uma convenção de liquidação semelhante na data de vencimento do contrato, na qual o intercâmbio físico das moedas também pode ser atrasado. No mercado FX, para os negócios de qualquer moeda em relação ao USD, o horário padrão para a convenção de liquidação imediata geralmente é dois dias úteis após a data de negociação na outra moeda. Uma exceção a esta convenção é o CAD, que tem um atraso de um dia útil. Então, a convenção comum de liquidação é o primeiro bom dia útil após essa data imediata que segue as convenções de férias de Nova York e a outra moeda. Para os negócios de moeda cruzada em que USD é moeda intermediária, a convenção de liquidação inicial de cada moeda é calculada separadamente em relação às suas próprias convenções. A última dessas duas datas é escolhida como a convenção de liquidação imediata. Em seguida, a convenção comum de assentamento move essa data imediata para o primeiro bom dia útil que segue as convenções de férias de Nova York e as duas moedas cruzadas. As taxas de juros do FX, as taxas de câmbio do FX e as taxas de juros estão inter-relacionadas pelo princípio da paridade da taxa de juros (IRP). Este princípio baseia-se na noção de que não deve haver oportunidade de arbitragem entre o mercado à vista FX, o mercado a prazo FX e a estrutura de prazo das taxas de juros nos dois países. Detalhes técnicos A convenção de liquidação refere-se ao potencial intervalo de tempo que ocorre entre as datas de troca e liquidação. Contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de um comércio e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o termo de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um encaminhamento FX contra USD, o cálculo da data padrão para liquidação no local é de dois dias úteis na moeda não-Dólar e, em seguida, o primeiro bom dia útil comum à moeda e Nova York. A única exceção a esta convenção é USD-CAD, que é um dia útil de Toronto, e depois o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção FX, a liquidação em dinheiro é feita da mesma forma, com o cálculo da liquidação usando a data de expiração da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta a descontar os fluxos de caixa e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções do mercado de taxa FX que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Em relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa FX manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser utilizados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhadas para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser incorporados como um conjunto de descritores de maturidade e convenção de férias para a moeda, outro conjunto de entradas similares para a moeda dois e uma contribuição adicional da convenção de férias. Isso corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negociações de taxa cruzada, e. Um comércio CAD-EUR que possui datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados em Toronto e Target. Análise As funções avançadas de FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte: Calcule uma taxa de forward de FX e uma base de taxa de fx e diferença de pontos Calcule o valor justo e o relatório de risco de um contrato de encaminhamento FX com convenção de liquidação. Para saber mais sobre as funções avançadas do FINCAD FX, entre em contato com um Representante FINCAD